QQ客服:1361468600 保存到桌面 收藏 登录 注册

白酒的节日效应难道是骗人的?19年历史数据道出真相

发表时间:2019-09-11 17:40 来源:网易股票

  原标题:5分钟撩基 | 白酒的节日效应难道是骗人的?19年历史数据道出真相

  还有一个交易日,中秋小长假就要来了。

  对于基民来说,节假日来临不仅意味着可以休息或和家人朋友一起欢度假日,也意味着投资的机会。

  就拿最近的中秋节来说,此前中秋与国庆临近,许多投资者认为白酒将会迎来一波像样的节日行情,但是今天(9月11日)白酒板块却意外大跌,根据Wind统计,白酒指数今日下3.97%,跌幅远超其他概念板块。

  (图片来源:Wind)

  所以问题就来了,对证券市场而言,大家常说的节日效应到底存不存在呢?

  为了答疑解惑,小编统计了自2000年1月1日至2019年9月10日期间,上证综指与申万食品饮料指数在所有节假日前后5个交易日,10个交易日,30个交易日的涨跌概率。

  之所以在上证综指外,又统计了食品饮料板块的数据,是因为在大大小小的节日中,食品饮料的消费都是必不可少的,也是一直被投资者所挂念的。

  假日前,上涨概率没有明显高于日常

  从结果来看,在统计周期内,上涨综指与申万食品饮料指数日常的上涨概率分别为53.69%与52.95%。

  然而根据统计,上证综指仅在假日前5个交易日上涨概率高于日常,其余时间段的上涨概率都低于日常。同时值得一提的是,尽管有数据显示上证综指在假日前5个交易日上涨概率会高于日常,但是也仅仅高出0.52%罢了。

  另一方面,对申万食品饮料来说,虽然假日前的上涨概率略高于日常,但是两者的值非常相近,差距并不明显。

  假日后,5个交易日内上涨概率高

  但在节假日后,这两个指数反而给了大家惊喜。

  首先就上证综指来看,假日后5个交易日的上涨概率接近60%,高出日常5.19%,节日效应比较明显。但是,如果时间不断延长,它的上涨概率就会逐渐趋于日常化。

  其次是申万食品饮料指数,图上清晰地表明,在节假日后,无论是5个交易日,还是10个交易日,亦或30个交易日,其上涨概率都远超日常,其中节后5个交易日的差异最为明显。

  那么,难道真相是节日前趁着下跌时买,节日后获利的概率就会更高?还是来看看网友们怎么看吧。

  (以下网友的精彩评论来自基金投资App的讨论社区)

  网友A:白酒都涨成这个样了,现在入场,大概率会被割!

  网友B:我看股民天天,上证50天天骂茅台,但是天天涨的就是他们那

  网友C:震荡确实算意料之内,不过国庆之前估计会小涨,加油我的*******

  另外,网友C提及国庆前会小涨,之前我们只统计了上涨概率,没有统计上涨与下跌的幅度,所以再统计下涨跌幅吧。

  从统计结果来看:

  因此将上涨概率与涨跌幅综合来看,节后效应会比节前效应更加显著。

  看来节后的交易机会也不少!

  (绝对值 王飞)

  责编:绝对值

  此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部:021-22002972或021-22002335;banquan@yicai.com。

来源:网易股票

推荐专家

消息通知